华安中证A500增强策略ETF 5月30日发售 丰富资产配置工具箱

 

　　5月30日，华安中证A500增强策略ETF（认购代码：561093）启动发行。据了解，在有效跟踪的基础上，华安中证A500增强策略ETF利用AF量化投资体系，即AI+Fundamental，挖掘和捕捉超额收益，同时兼顾ETF灵活交易属性。

　　作为业内最有影响力的指数基金投资团队之一，华安基金此前已成功布局华安中证A500ETF联接基金（A类：022465； C类：022466）、华安中证A500ETF（159359）、华安中证A500指数增强基金（A 类：023466； C类：023467）。此次新品的推出，华安基金在中证A500指数领域的布局进一步丰富，为投资者多元化资产配置提供更多选择。

　　中证A500指数是新“国九条”发布后的首只核心宽基指数，从各行业中选取市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本，反映各行业最具代表性上市公司证券的整体特征。具体来看，中证A500指数当前覆盖全部 35 个中证二级行业和 91 个三级行业，实现行业全覆盖。

　　与相比，中证A500指数成份股在工业、可选消费、材料、信息技术等行业权重更高，而在金融、能源等传统行业权重相对更低，更突出 “新质生产力”特质，体现经济新动能发展方向。同时，中证A500指数结合互联互通、ESG等筛选条件，更加突出指数的可投资性。

　　在业内人士看来，中证A500指数覆盖行业广泛，成分股数量多，为量化策略获取超额收益提供了肥沃的土壤。据悉，华安基金量化团队开发了AF量化投资体系（AI+Fundamental）。华安中证A500增强策略ETF将主要使用多因子+AI模型作为收益增强来源，在满足跟踪误差要求内，最大程度获得增强收益。风控模型在通过优化胜率的方式增强策略稳定性，在个股、行业、风格上均设定严格的风控目标。

　　公开资料显示，华安中证A500增强策略ETF拟任基金经理张序毕业于中科大少年班统计学专业，拥有8年金融、基金行业从业经验，曾任瑞银企业管理（上海）有限公司量化分析师，2017年2月加入华安基金，2020年5月开始担任基金经理，投资经验近5年。

　　在不断的实践中，张序打造出“三维一体框架”。宏观上，判断宏观事件并测算行业收益与胜率，进而得出行业超低配策略。中观上，以多因子模型为载体，考察基本面类、资金类、技术类、风险类、AI类五大类因子，将行业多维信息与行业观点相结合，对行业终端指标进行跟踪并判断相关性与领先期，从而进行行业轮动。

　　以张序2020年5月18日开始管理的华安事件驱动量化策略混合基金为例，该基金以偏股基金指数为增强标的指数，2020-2024年间该基金连续5个年度战胜万得偏股混合型基金指数。从业绩表现来看，基金定期报告数据显示，截至今年一季度末，华安事件驱动量化策略混合A近5年收益率为116.04%，同期业绩比较基准收益率为7.18%。

　　华安中证A500增强策略ETF将由华安基金指数与量化团队保驾护航。据了解，华安基金指数与量化团队发行并管理了全国首只指数基金，距今超22年的指数产品管理经验。华安基金持续以专业眼光甄选指数，旗下指数公募基金涵盖境内A股、债券、商品以及港股、美股和其他QDII基金等，为投资者提供多元化的资产配置工具。

　　风险提示：投资有风险。基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益，基金过往业绩不能预示未来收益。我国基金运作时间较短，不能反映证券市场发展的所有阶段。本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。